張同學(xué)
2022-04-21 18:26第一個(gè)個(gè)公式是什么意思
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-22 15:21
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同學(xué)你好，
第一個(gè)公式是說(shuō)：
choose option的價(jià)值是T1時(shí)間點(diǎn)，c和p之間的較大值。max(c,p).
我們可以將max(c,p)進(jìn)行提取，把c單獨(dú)提出來(lái)，c+max(0,p-c)，這個(gè)式子依然表示c和p之間的較大值，只不過(guò)這個(gè)式子可以幫助我們進(jìn)行后續(xù)的分析【即如何利用put call parity對(duì)這個(gè)式子進(jìn)行拆解】
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