張同學(xué)
2022-04-21 18:27在這里是意味著選擇了看漲期權(quán)的延續(xù)嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-22 15:31
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同學(xué)你好,
不是的,
這里只是對(duì)第一行的公式進(jìn)行了擴(kuò)展。利用put call parity對(duì)第一行的公式進(jìn)行了替換。
這里可以得出結(jié)論,
一個(gè)chooser option,可以由一個(gè)0-T的call加上一個(gè)0-t的put進(jìn)行“復(fù)制”
