我同學(xué)
2022-04-21 20:4872、71題的知識(shí)點(diǎn)可以講一下嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Diana
2022-04-22 11:11
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圖片
吳珮瑤助教
2022-04-22 11:38
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你好同學(xué),這部分就是EMWA模型的指數(shù)加權(quán)的移動(dòng)平均
這位同學(xué)寫的過程是對(duì)的
EWMA模型的優(yōu)點(diǎn)是計(jì)算簡單,只需要已知lambda就可以
缺點(diǎn)是沒有考慮波動(dòng)率的均值回歸效應(yīng)
要掌握計(jì)算公式和優(yōu)缺點(diǎn)
