秋同學(xué)
2022-04-21 21:21老師你好,這是官網(wǎng)上的practice 這里已經(jīng)告訴整體asset 久期是7 為什么還要單獨(dú)考慮其中固收的比重 又不是單獨(dú)指出固收類的是久期7 再加權(quán)得到組合的久期
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-22 11:59
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同學(xué)你好
因?yàn)閑quity的久期是0,所以帶來利率敞口的資產(chǎn)就只有固定收益部分。這里他想表述的意思,就是說資產(chǎn)端有利率敞口的那個(gè)部分他的修正久期是7.
