shirley
2022-04-21 21:561.PPT里optionGREEK的表格里，關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)德爾塔call是正相關(guān)，對(duì)德爾塔put是負(fù)相關(guān)；但后面2頁P(yáng)PT又說The call delta increases from 0 to 1 as stock price increases.The put delta increases from ?1 to 0 as stock price increases，即標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)兩個(gè)德爾塔都是正相關(guān)。這兩個(gè)地方的結(jié)論是沖突的，考試的時(shí)候怎么說，是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)？（我猜是德爾塔的正負(fù)號(hào)導(dǎo)致的，但是結(jié)論要一致，不然考試怎么答，而且與下面伽馬的結(jié)論有關(guān)）
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-22 12:05
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同學(xué)你好
1.PPT里optionGREEK的表格里，關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)德爾塔call是正相關(guān)，對(duì)德爾塔put是負(fù)相關(guān)；
這里當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升的時(shí)候，delta call是在上升的，因此兩者確實(shí)是正相關(guān)。
而當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格上升的時(shí)候，delta put是在向0走近的，因此他也是上升，確實(shí)也是正相關(guān)。
但在表格中，這里表述的delta是正值，或負(fù)值的意思，并不是正相關(guān)或負(fù)相關(guān)的意思。
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