許同學(xué)
2018-07-18 14:24這道題中，浮息債是半年復(fù)利一次，要計(jì)算first period 凈值，如果first period說的是一年，那應(yīng)該是-0.6+0.55=-0.05million(因?yàn)槭歉∠肽旮兑淮蝐oupon)，如果first period是半年，那應(yīng)該是0+0.275(半年的時(shí)候固息債不負(fù)息)，那怎么會是A
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2018-07-18 17:00
該回答已被題主采納
first period是半年。
半年的時(shí)候固息債也要付息的，也就是每半年付息一次的。
這個(gè)是可以根據(jù)題意推理出的。
首先，題目沒有明確規(guī)定固定利息債是每年付息一次。
其次，利率互換是現(xiàn)金流的互換，也就是每筆現(xiàn)金流一一對應(yīng)交換。付息債是明確告訴半年付息，從而可以推理出與之對應(yīng)的固定利息也是每半年付息的情況。
0
0
1
1
