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2022-04-21 22:31老師好，為什么說市場風險的損失分布是對稱的呢？極端損失的可能性顯然比極端收益的可能性大得多呀
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-22 10:34
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同學你好，不是的哦，你仔細回憶下市場風險的本質(zhì)，它實際上是來源于資產(chǎn)的價格波動，對于大多數(shù)資產(chǎn)來說，它的交易是很頻繁的，能夠產(chǎn)生很多交易價格，不像信用風險，比如交易期限是幾個月甚至一年來確定是否違約才有違約數(shù)據(jù)。所以市場風險的數(shù)據(jù)數(shù)量是遠遠大于信用風險和操作風險的。在一級里面我們學過中心極限定理，當樣本數(shù)量足夠大的時候，不管原來的分布是什么形狀，都會近似正態(tài)分布。所以我們在計算市場風險var的時候，可以用參數(shù)法，這個其實就是默認了損益數(shù)據(jù)是服從正態(tài)分布的假設(shè)。
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