飄同學(xué)
2022-04-21 22:31老師,第二題,要求非參數(shù)法包含大loss和小loss的數(shù)據(jù),為什么CD不對
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-22 09:53
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同學(xué)你好,這道題問的是非參數(shù)法適用的情況,非參數(shù)方法適用于fat-tail,skew以及任何其他可能導(dǎo)致參數(shù)方法出現(xiàn)問題的非正態(tài)的情況。 但是如果選取的數(shù)據(jù)異常平靜,包括缺少極端損失情況,就會導(dǎo)致對風(fēng)險的評估過低,低估VaR和ES。同理如果選取的數(shù)據(jù)波動性異常高的話也會高估風(fēng)險。
