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吳珮瑤助教
2022-04-22 11:49
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你好同學，
volatility_daily=25%×根號(1/250)=0.0158
A 4-sigma event therefore implies a loss equal to: 4×0.0158×150=9.48 million.
4-sigma指的是組合價值經歷了4倍標準差的變化，直接從字面意思理解就可以了
這道題說的是，這個資產組合的價值發(fā)生了變動，變動的幅度是4倍的sigma,也就是發(fā)生了4倍標準差的變動，題目中的標準差是25%，這是一個年化的概念，而它問的是daily的概念，所以我們要先把年化的標準差轉化成daily 的標準差，利用平方根發(fā)則，把25%除以根號下250，再乘以4.就得到4倍標準差的變動量，即25%/250^0.5,最后再乘上資產組合的價值150million,就能算出價值的變動量是多少金額了，150million*25%/250^0.5*4=9.48million
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