xuewen
2022-04-22 09:29請問后續(xù)計算Sharpe ratio等指標時,為什么不用之前計算的Expected return.
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-22 16:44
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
求夏普比率的時候,分子分母使用的數值需要保持一致(都是預期值,或者都是實際發(fā)生值),分子是實際發(fā)生的收益率10%,分母是實際發(fā)生的標準差20%。第一行計算的預期收益率是由CAPM模型計算出來的估計數值,如果帶入這個預期收益率,那么第二行計算的夏普比率會不準確。
??感謝反饋,下一期錄制時,夏普比率公式中E(Rp)會改成“Rp”
