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Irene助教
2022-04-22 10:13
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同學你好
這題問，在強有效市場中，strategy3的net return應該是多少？
1. 策略3的net return=gross return-管理費（1.5%已知），只要知道gross return就行了。
2. 策略3是基本面分析，但是在強有效市場中，基本面分析失效，無法獲得超額收益。所以strategyC的gross return應該等于市場上指數(shù)的收益率。
3. 指數(shù)收益率怎么算呢？主要看的是passive 策略，因為消極策略就是跟蹤指數(shù)，所以消極策略A的gross return=net return+管理費=15.4+0.6=16%
所以，把消極指數(shù)的gross return帶入第一步中的公式，strategy 3（C）的net return=消極策略的gross return16%-策略3自己的管理費（1.5%）=16%-1.5%=14.5%
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