1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-07-19 18:19
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學(xué)員你好。這道題是關(guān)于forward rate的convexity adjustment的考點(diǎn),如圖
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追問
FRA不就是forward rate ,那為什么不是B
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追答
學(xué)員你好。futures相比較其他利率衍生產(chǎn)品來講,有一個(gè)逐日盯市的制度,導(dǎo)致convexity adjustment
