小同學(xué)
2022-04-22 11:59老師，再講一下NSFR中分子分母不同產(chǎn)品對它的影響吧，比如流動性好的是權(quán)重低還是高
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-22 15:06
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同學(xué)你好，NSFR的分子ASF 代表了銀行可用的各項穩(wěn)定資金來源，主要包含股權(quán)、一 年期債券、個金儲蓄以及非金融機構(gòu)對公儲蓄等。通常越穩(wěn)定，期限越長對應(yīng)的權(quán)重越高，比如一級資本與二級資本、優(yōu)先股以及剩余期限大于等于 1 年的借款的權(quán)重是100%；來自于零售客戶和小企業(yè)客戶的剩余期限小于 1 年的穩(wěn)定存款權(quán)重是90%；
分母 RSF 代表了銀行發(fā)展各類 資產(chǎn)業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金來源，主要包含現(xiàn)金、有價證券、抵押貸款等, 體現(xiàn)的是資金的持久性。流動性越差的資產(chǎn)，RSF因子越高，因為當(dāng)資金耗盡時，該類無法輕易變現(xiàn)補充資金來源。
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