Zen
2022-04-22 17:332.市場上所有的資產(chǎn)做組合構(gòu)成 market portfolio,β為什么是1?
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1個回答
Sinny助教
2022-04-22 18:56
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同學(xué)你好,根據(jù)beta的公式,beta=COV(i,m)/市場組合收益的方差
而當(dāng)這個個股是市場組合的時候,COV(i,m)就是市場組合的方差
那么相除之后結(jié)果就是1哦
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追問
這個推導(dǎo)在哪邊有講到?
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追答
同學(xué)你好,公司金融和portfolio中都有講到beta公式哈
