珊同學(xué)
2022-04-22 19:49Equity 原版書 362頁,A large-cap bias (a negative coefficient on the Size factor) 這個(gè)應(yīng)該是small -cap bias吧?
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1個(gè)回答
開開助教
2022-04-25 09:02
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同學(xué)你好,size factor 是小盤股因子,size factor beta為正,說明股票偏小盤,如果beta為負(fù),說明股票偏大盤。因此這里確實(shí)是large cap bias。
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