長同學(xué)
2022-04-22 20:26老師，這個題能不能詳細講一下
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-04-23 00:03
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
B在題目中是：
A put is equivalent to long a call, a long position in the underlying asset, and a long position in the risk-free asset.
根據(jù)基礎(chǔ)班講義中買賣權(quán)平價公式的簡寫版：C+K=P+S，P=C+K-S，我們把B中“ a long position in the underlying asset”改為“short position”，B就正確了。
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