SUNkist
2022-04-22 22:31對于rho來說,長期的影響比較大嗎還是短期的比較大
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-25 10:43
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你好同學,Rho 表示期權價值對無風險利率求偏導數(shù),看漲期權期限越長,Rho 越大,實值狀態(tài)的看漲期權利率變動對期權價格變動的影響要超過虛值狀態(tài)的看漲期權的利率變動對期權價格變動的影響。類似的,實值狀態(tài)的看跌期權利率變動對期權價格變動的影響要超過虛值狀態(tài)的看跌期權利率變動對期權價格變動的影響。對于兩個實值的看跌期權,10天的影響小于 90天的影響,絕對值越大,影響就越大。只不過是負的方向的變動。
