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2022-04-22 23:31老師這個(gè)題可以再解釋下嗎?還是沒有看懂呢。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-25 19:02
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你好同學(xué),這個(gè)題目是計(jì)算daily square return
使用EMWA模型計(jì)算
前k天的市場(chǎng)的收益率的平方乘以權(quán)重
λ^(k-1)*(1-λ)
