許同學(xué)
2018-07-19 21:40老師好，關(guān)于牛市價(jià)差策略本身就是預(yù)測(cè)股票上漲的，用兩個(gè)put來(lái)構(gòu)造我不是很理解，put不是看跌嗎？相同的熊市價(jià)差策略的用兩個(gè)call來(lái)構(gòu)造我也有疑惑
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-07-20 17:39
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學(xué)員你好。牛市價(jià)差策略都是put的話，它是包括賣看跌期權(quán)的，但是賣期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)太大了，所以又買了一個(gè)put，以獲得一個(gè)溫和的牛市看漲收益（spread的收益） 價(jià)差策略都是call的話，同理。
牛市價(jià)差策略，無(wú)論都是call或者都是put，都是買執(zhí)行價(jià)格低的，賣執(zhí)行價(jià)格高的，以在牛市獲取收益。
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