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2022-04-23 10:06為什么不用Rf加?公式不是Rf?betaRp,而是用了expected return,Rf可以被替換嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-05-04 18:21
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同學你好,APT模型并不是一定要用Rf這個公式,原版書上是有兩種類型的公式的。它也可以通過在原來的預期收益率的基礎上進行調(diào)整,比如就像這題,公式中因子的數(shù)目改變了,就可以在原來的收益率基礎上進行調(diào)整,得到新的預期收益率。
