郭同學(xué)
2022-04-23 14:09老師 LIBOR反映的銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，是每家銀行都是統(tǒng)一的credit spread？
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-05-04 11:12
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學(xué)員你好，這個(gè)就是LIBOR的問(wèn)題，LIBOR內(nèi)涵了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和銀行間信用風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)價(jià)的同期限的libor只有一個(gè)，但是不同銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)又是不一樣的，這樣就產(chǎn)生了問(wèn)題。
雖然，后續(xù)銀行間借貸市場(chǎng)使用了LIBOR+X bps作為借貸成本，但是也恰恰說(shuō)明了LIBOR不能捕獲不同銀行間的信用風(fēng)險(xiǎn)。
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