nino
2022-04-23 14:28怎么判斷steepening是bear/bull steeping，還是短期yield下降，長(zhǎng)期yield上升？這題看起來(lái)是默認(rèn)的
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-25 09:56
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
一般我們假設(shè)正常的情況都是收益率曲線傾斜向上，而變陡是短期下降而長(zhǎng)期上升，這個(gè)的確是默認(rèn)的，一般都是這個(gè)邏輯。那么在這種利率環(huán)境下我們應(yīng)該做多長(zhǎng)期利率而做空短期利率。進(jìn)入一個(gè)30年期付固定的權(quán)利，可以在利率下降的時(shí)候獲益；進(jìn)入一個(gè)2年期看漲期權(quán)，可以在短期利率下降時(shí)獲益。
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