Nighting000
2022-04-23 14:45第7題 已經(jīng)告訴了bid-askspread 是0.1 為什么還要再除以80 呢?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-25 20:04
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同學(xué)你好,因?yàn)樵贚VaR公式中的si代表的不是bid-offer spread而是the proportional bid-offer spread,也就等于bid-offer spread除以mi-market price。
