邢同學
2022-04-23 15:24請問hurdlerate是什么
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-25 11:47
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同學你好，hurdle rate是企業(yè)自由資金的成本，RAROC是和hurdle rate來比較，而不是ARAROC。 hurdle rate是企業(yè)稅后的加權平均成本，一共包含兩個部分，普 通股和優(yōu)先股，用 CE 反映普通股的規(guī)模，rCE 反映普通股的成本;用 PE 反映優(yōu)先股的規(guī)模，用 rPE 反映優(yōu)先股的成本，hurdle rate=[（CE*rCE）+（PE*rPE）]/（CE+PE）；就可以算出每單位的資本成本所對應的加權平均收益；當 RAROC 大于hurdle rate，我們認為這筆業(yè)務是會給企業(yè)增加價值的;當 RAROC 小于評估的標準，我們認為這筆業(yè)務是會給企業(yè)減少價值的，應該拒絕 這筆交易。
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