張同學
2022-04-23 16:43R4原版書例題9有兩個疑問 1.為什么資產(chǎn)的數(shù)量大于觀察到的數(shù)量，sample VCV為什么不能用，而factor model 可以用 2.答案中factor model 有一句話，It can substantially reduce the number .……and it can substantially reduce estimation errors ，這句話請解釋一下，還有為什么因子模型會減少估計偏差
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-25 13:12
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同學，早上好。
Sample VCV matrix是從個體出發(fā)，F(xiàn)actor VCV是用多元回歸，在回歸中包含不能被自變量解釋的誤差部分存在，因此是更加不準確的。隨著樣本容量N的上升，準確度是上升的，簡單的方法就是將總體中的所有個體全部抽取，滿足一致性。Factor VCV隨著自變量的上升，有可能會產(chǎn)生多重共線性的問題，是不一致的。
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追問
能看一下我的問題在回答嗎，我覺得你回答的和我的問題不相符，麻煩一個問題一個問題的回答
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追答
同學，你好。
此問題已過期，如有新的問題請重新提問，感謝理解，祝你順利通過考試。
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