秋同學(xué)
2022-04-23 17:16老師你好,請(qǐng)問為何選c啊,答案看不太明白
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-25 10:26
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
這里題目中提到最后一句,D often will quote me a spread to Treasuries whose maturity does bot match the bond's maturity.
也就是在計(jì)算利差的時(shí)候直接使用國債和公司債的YTM做差,而不考慮到期期限的匹配,那么這個(gè)是符合Benchmark spread的定義的。其他的兩種利差都是要求期限匹配才可以做差。
努力的你請(qǐng)點(diǎn)擊右下角的【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
