秋同學(xué)
2022-04-23 17:18老師請問下 duration不是宏觀層面嗎,為何說key duration不是marco factor
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-25 10:30
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同學(xué),早上好。
關(guān)鍵利率久期衡量關(guān)鍵點(diǎn)變化導(dǎo)致的整體價值變化,那么是針對個別證券或者是組合的,及時針對整體的公認(rèn)收益率曲線,也是衡量關(guān)鍵點(diǎn)而非整體。關(guān)鍵利率久期不是自上而下方法中使用的宏觀因素。投資組合經(jīng)理主要使用關(guān)鍵利率久期來衡量投資組合對非平行收益率曲線變化的敏感程度。
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