秋同學(xué)
2022-04-23 17:28老師你好,請(qǐng)問下,答案里好像美元久期計(jì)算錯(cuò)了吧,多負(fù)債免疫不是最本質(zhì)看的是資產(chǎn)和負(fù)債的bpv嗎 像這里pv01就不一樣
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-25 10:37
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同學(xué),早上好。
這里計(jì)算Dollar duration和BPV是一樣的,實(shí)際上就是再乘以0.01%,有疑問的點(diǎn)是這里表格中給出的mac mod duration,應(yīng)該是修正久期的,或者這里說的意思是麥考利久期和修正久期一致,不過不是解題的重點(diǎn),理解本質(zhì)。
努力的你請(qǐng)點(diǎn)擊右下角的【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
