葵同學(xué)
2022-04-23 17:49adjust R的平方代表什么含義
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-25 11:39
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同學(xué)你好，在多元線性回歸模型中，當(dāng)解釋變量 Xi 的個數(shù)增加時，整個模型未被解釋的部分將越來越少，被解釋的部分將越來越多。即使新增的解釋變量只能解釋模型 中很少的一部分，也能提高整體模型的解釋力度，從而使得 R2 變大。因此，在 多元回歸模型中僅靠 R^2 衡量模型的擬合優(yōu)度是不可靠的，需要進(jìn)行修正。
為了解決過多解釋變量會造成 R^2 偏高這一問題，我們引入了修正決定系數(shù) (Adjusted R^2)。修正決定系數(shù)對 R^2 進(jìn)行了自由度的調(diào)整，旨在解決解釋力度虛高的現(xiàn)象, 所以如果增加的解釋變量對于y有顯著的解釋效力，那么Adjusted R^2才會增高。
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