劉同學(xué)
2022-04-23 20:28這道題可以詳細(xì)解釋一下嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-25 19:17
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同學(xué)你好，這題主要考察的是這些利率風(fēng)險(xiǎn)因子，那些是我們可以用的。
1234不用多說，YTM，spot、par rate、forward rate。都是我們常見的利率呀。
5level指的是當(dāng)前的利率水平，比如當(dāng)前的利率是3%，這就是level,slope衡量的是利率未來的走勢，如果未來長期利率漲的比短期利率快，那么整體的利率曲線就是越來越斜的，這就是slope的變化。是可以用烤進(jìn)行分析的
最后一個連續(xù)復(fù)利，也是一樣，很常見的
給的6個因子都是可以用的。
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