劉同學(xué)
2022-04-23 21:06這道題可以解釋一下嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-25 19:16
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同學(xué)你好,
DV01和DD類似,ACD選項(xiàng)的分析如下圖
B,effective duration不要求利率是怎么變的,平行移動(dòng)、非平行移動(dòng)都可以使用;含權(quán)債券也可以使用。
C的點(diǎn)在于【負(fù)久期并不意味著負(fù)凸性?!?/p>
