Shirley
2022-04-23 21:48老師，百題fixed income，Case 1的第二題，1. 第一個statement 1說parellel shifts 是很稀有的，但我記得之前有說過平行移動是解釋了最大部分的（大約有70%左右），其次是shift, 解釋最少的才是曲度變化，那這個rare的表述不就錯了嗎？ 以上我是哪里記錯或知識點混淆了嗎？2.第二個statement具體錯在哪里呢？答案解析沒看懂
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-25 11:08
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同學，早上好。
1. 我們在三級比較少提及70%的變動是平行變動這個說法了，這里說明的平行變動是包含了曲線平移之外的變動的，而不僅僅是平移。更多的情況都是像經(jīng)濟周期變化中提及的，短期利率和長期利率的變動不一致，曲線會發(fā)生不規(guī)則的變動；
2. 這里的問題是關鍵利率久期表述錯誤，關鍵利率久期是關鍵點變動而其他點的利率不變的情況。這里說關注所有點變動之后計算債券價格變動，明顯錯誤。
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