伍同學
2022-04-23 22:37老師,我這道題選擇的是B,因為我的理解是short call部分的delta接近0.5,因為執(zhí)行價格94與當下股價93很接近,煩請幫忙解答,謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2022-04-25 13:03
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同學你好
這個理解是不正確的,執(zhí)行價格是94,當前標的資產(chǎn)是93,這個call option是OTM的情況,這種情況下他的delta不可能趨近于0.5,而應該是趨近于0。
你可以這樣理解,當標的上漲到94的時候,你的call option的盈虧還是0,所以這個期權(quán)內(nèi)在價值還是0,只是有點時間價值,因此期權(quán)價值應該沒什么變化,所以delta是更接近于0的.
