孫同學(xué)
2022-04-23 22:48這里的beta是什么
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-25 16:25
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同學(xué)你好,
這里的beta是:資產(chǎn)A對(duì)P的敏感程度。
在CAPM里。某個(gè)資產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)的敏感程度是:cov(i,M)/σM方,
在這里是資產(chǎn)A對(duì)P的敏感程度。cov(A,P)/σP方,
