飄同學(xué)
2022-04-23 23:27老師，講義55頁(yè)，最后一個(gè)公式，分母TE如果用兩個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差替代，為什么會(huì)不一樣
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-25 16:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
衡量的標(biāo)準(zhǔn)不一樣。
一個(gè)是RP-RB，一個(gè)是alpha【回歸方程的截距】。
所以在分析的時(shí)候，要用各自的標(biāo)準(zhǔn)差。
這個(gè)在講IR的定義的時(shí)候已經(jīng)給大家強(qiáng)調(diào)過(guò)了
0
0
0
0
