飄同學
2022-04-23 23:41老師,59頁題目,為什么t是1.96,不是應該雙尾嗎,t不是1.645嗎?還有IR不是收益除以波動率嗎,不能直接用fund的收益和波動率相除嗎
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2022-04-25 16:39
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同學你好,你記錯了啊。
95%,雙尾1.96;單尾1.645
2:IR準確的說是:收益率的差,除以差的波動率。
你用fund的收益除以波動率,這是啥。
