王同學(xué)
2022-04-24 09:25R7 第20題 答案里寫得是operational risk,老師講解的是concerntration risk
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-04-25 16:46
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同學(xué)你好。他占有了CFQ Private equity fund的40%額度,這會帶來一定的操作風(fēng)險,因為這個PE fund總金額只有5億,而Fordhart對其投資兩億,因此這個PE fund如果產(chǎn)生操作失誤的話就會對我的投資組合產(chǎn)生很大的影響,這里的操作風(fēng)險是由于PE fund的40%都被Fordhart獨占所導(dǎo)致的,它和過度集中是有關(guān)的。
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追問
那么答案里operational risk怎么解釋呢
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追答
同學(xué)你好,請參照我前面的回答,操作風(fēng)險是由于該基金的40%都被Fordhart所引起的,F(xiàn)ordhart會面臨較大的操作風(fēng)險,因為如果該基金操作失誤的話那么就會導(dǎo)致Fordhart產(chǎn)生較大的損失
