Shirley
2022-04-24 11:16老師，還是關(guān)于VaR的計(jì)算，圖一的基礎(chǔ)班里老師的講解里頭是包含要計(jì)算黃色部分的（即月的yield volatility還要去乘以下yield），再去乘以2.33得出YTM的變化，但是圖二三的課后習(xí)題和百題case6Q5的計(jì)算中都沒(méi)有計(jì)算黃色框這一步，直接就用月的yield volatility乘以2.33就得出了YTM的變化，是不是哪里錯(cuò)了？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-25 11:44
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
因?yàn)槭怯?jì)算利率的變化率，那么根據(jù)給出的daily yield volatility計(jì)算月波動(dòng)率，因?yàn)椴▌?dòng)率是標(biāo)準(zhǔn)差形式，因此日期21也需要開根；需要計(jì)算出在給定日波動(dòng)率的情況下利率的變化，即99%置信度下利率變化還需要乘以2.33個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，由于這里是求解利率變化，自帶百分號(hào)，最后計(jì)算出結(jié)果還需要除以100，不用乘以YTM。
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追問(wèn)
那就是基礎(chǔ)班的講義以及視頻講解老師都講錯(cuò)了呢，希望金程能夠在發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的時(shí)候及時(shí)用勘誤或其他可以讓所有學(xué)員知道的形式告知大家，不然很耽誤學(xué)習(xí)時(shí)間。
（搜索學(xué)習(xí)群里的聊天記錄以及答疑區(qū)的問(wèn)題解答，發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤早就有同學(xué)提出來(lái)了，但金程的都完全沒(méi)有提醒） -
追答
同學(xué)，早上好。
好的，感謝。未來(lái)如果協(xié)會(huì)有新的勘誤會(huì)在群里及時(shí)更新。 -
追問(wèn)
...這不是協(xié)會(huì)的勘誤呢....原版書沒(méi)錯(cuò) 是金程的基礎(chǔ)班視頻和基礎(chǔ)班講義講錯(cuò)和寫錯(cuò)了
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