倪同學(xué)
2022-04-24 11:17老師您好,題28中,老師提到所有系數(shù)對var和es都是正相關(guān),其中阿爾法這個系數(shù)是不是應(yīng)該是和var和es負(fù)相關(guān)?因為超過u的個數(shù)和var和es時正相關(guān),請問可以這樣理解嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-04-25 14:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里的α不是參數(shù),ES和VaR是與下面的參數(shù)正相關(guān)。
