nino
2022-04-24 11:37題目中已經(jīng)說了不考慮default loss，在計(jì)算excess return的時(shí)候?yàn)槭裁催€要減去EL？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-25 11:47
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同學(xué)，早上好。
是的，這里的確有些偏誤，目前協(xié)會(huì)還沒有勘誤，修正答案如下，
此題計(jì)算Excess spread，因此僅考慮兩項(xiàng)，不考慮預(yù)期損失。此題未給出利率變化，因此不考慮，那么Excess spread僅為spread0，USD的Excess spread等權(quán)重平均后為2.125%。計(jì)算EUR時(shí)我們需要考慮匯率變化的影響，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等權(quán)重配置后為(2.125%-0.156%)/2=0.9845%。
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回復(fù)Nicholas：等權(quán)重配置之后不應(yīng)該是(2.125%+0.156%)/2,為啥要用減號(hào)？
