馮同學(xué)
2022-04-24 11:44portfolio tail risk 請詳解各個選項,多謝
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2022-04-25 12:04
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
參數(shù)法計算的時候是假設(shè)正態(tài)分布,但是含有期權(quán)的組合可能不適合。例如含有看漲期權(quán)是在漲的時候獲益,而在跌的時候損失一筆期權(quán)費,不符合正態(tài)分布。而歷史模擬法可以根據(jù)過往的數(shù)據(jù),即使含權(quán)組合也是可以,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)模擬出結(jié)果,并不受到是否含權(quán)的影響,因此是適合的。
努力的你請點擊右下角的【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
