2022-04-24 13:19老師您好 請(qǐng)問(wèn)tracking error 是下半方差 和 標(biāo)準(zhǔn)差(rp-rb)是一樣的
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Yvonne助教
2022-04-25 10:08
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同學(xué)你好,不一樣,tracking error計(jì)算的是σ(Rp-Rb),而下半方差它的研究對(duì)象是所有的市場(chǎng)回報(bào)率小于MAR 的部分。在計(jì)算方差的時(shí)候,只考慮那些小于MAR 的部分,大于MAR 的部分則不考慮。
