馮同學
2022-04-24 13:57憑感覺 這個題另外兩個選項 請解析
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-25 12:25
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同學,早上好。
B 當信用曲線在恢復期時,即高收益?zhèn)谖磥淼谋憩F(xiàn)會更高,因此應該更多配置ABS的低層級;
C CLO與CDO有不同的是,CLO中包含浮動利率的杠桿貸款。一方面是在經(jīng)濟衰退期間短期利率也是下跌,CLO并不占優(yōu)勢,另一方面CDO和CLO均有分層,那么應該說明是配置什么層級債券;
A 相較于其他類型結構性證券,covered bond有雙重追索權,除了資產(chǎn)池還可以向發(fā)行人部分資產(chǎn)追索,增加保障。
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