??智慧
2022-04-24 16:55老師可以先解釋一下什么equityrisk?還有interestrisk應(yīng)該影響的不僅僅是債券市場，股票市場也會(huì)把？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-25 13:22
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同學(xué)你好
理論上來說利率變化，股票市場也可能是有影響的。
但我們在討論equity risk時(shí)，主要討論個(gè)股和大盤的敏感性的問題，因此股票我們用beta衡量他的風(fēng)險(xiǎn)敞口。所以equity risk是特指beta敞口。
同理，int risk我們主要是債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，是指利率變化時(shí)，導(dǎo)致債券價(jià)格變化的敏感性。因此是用久期來衡量。
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