??智慧
2022-04-24 17:23請(qǐng)問為什么beta of futures 等于 beta of index? index here 是市場(chǎng)組合。請(qǐng)問為什么
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-25 13:24
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同學(xué)你好
因?yàn)橹笖?shù)代表的就是目標(biāo)市場(chǎng)，所以目標(biāo)市場(chǎng)的beta就是1，自己和自己的敏感性就是1的。而目標(biāo)市場(chǎng)股指期貨的beta是非常近似于市場(chǎng)的beta的。理論上兩者可能會(huì)有少許差異，但題目沒有特別說明的話，默認(rèn)兩者的beta是一樣的。
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