李同學
2022-04-24 17:39老師,既然幸存者偏差現(xiàn)象對波動率的影響未知,而sharpe ratiO是由收益率和波動率共同影響的,那么就應(yīng)該得不出幸存者偏差現(xiàn)象對sharpe ratio的準確影響才對???為什么選B呢?
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-25 18:07
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同學你好,雖然分母部分并不是十分確定,但是一般來說表現(xiàn)不好的基金風險比較大,波動率一般也會比較大,因此剔除表現(xiàn)不佳的數(shù)據(jù)之后波動率一般不太可能會變大,更有可能會變小或者不變。
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追問
正如老師解釋的這樣,為啥不選D呢?
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追答
前面說過了剔除表現(xiàn)不佳的數(shù)據(jù)之后波動率一般不太可能會變大,因此波動率沒辦法說一定就是變小,也有可能不變。
