倪同學(xué)
2022-04-24 17:43老師您好，42題b和c選項(xiàng)能麻煩再解釋一下嗎謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-25 14:42
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同學(xué)你好，B選項(xiàng)說的是它們之間不是完全的線性相關(guān)的，也就是說相關(guān)系數(shù)不等于1，此時(shí)是會(huì)產(chǎn)生分散化效果的，在一級(jí)的時(shí)候?qū)W過組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法，當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1的時(shí)候，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)就小于組合內(nèi)單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)相加之和，這里也是一樣的道理。
C選項(xiàng)的意思是更少的現(xiàn)金流被考慮，實(shí)際上現(xiàn)金流映射考慮了每一期的現(xiàn)金流，而本金映射只考慮了本金久期映射只考慮了久期，所以現(xiàn)金流映射考慮的現(xiàn)金流是更多的，而不是更少的。
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