倪同學(xué)
2022-04-24 17:47老師您好,43題可以麻煩再解釋下嗎,為什么duration有兩個(gè)risk-factor
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-25 14:43
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同學(xué)你好,如果沒辦法找到對(duì)應(yīng)久期的零息債券,這就需要用到線性插值法,可以用兩年期零息債券和三年期零息債券來計(jì)算。這兩個(gè)債券就是兩個(gè)因子。
