陳同學(xué)
2022-04-24 21:02請問這道題為什么不選最后一個(gè)？2.31%不是Rp-Rb 的均值嗎？2.31/2.1怎么就不對了呢？sigma(RP-RB)和tracking error有什么區(qū)別？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-25 17:02
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同學(xué)你好，
alpha的定義有兩個(gè)，對應(yīng)的IR就有兩個(gè)。
如果alpha是RP-RB，那么IR的分母就應(yīng)該是：RP-BR的標(biāo)準(zhǔn)差
如果alpha是回歸方程的截距，那么IR的分母就是回歸方程標(biāo)準(zhǔn)誤。
2.1%是回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤。不是“RP-BR的標(biāo)準(zhǔn)差”
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