倪同學(xué)
2022-04-24 21:07老師您好,48題的3是否能再解釋一下謝謝
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-25 14:45
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同學(xué)你好,III說的就是方差互換策略,這個(gè)策略會(huì)涉及兩個(gè)互換。首先,在第一個(gè)方差互換中支付固定方差(同時(shí)收到浮動(dòng)方差),這是基于一個(gè)指數(shù)。其次,在第二個(gè)方差互換中收取固定方差(同時(shí)付出浮動(dòng)方差),這是基于這個(gè)指數(shù)中的成分股,因此III的說法是正確的。
